量化之王谢幕,“用数学赚钱比印钞机还快”

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克雷西 西风 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

86岁美国“老头儿”的突然离世,在学术界和产业界都引发了未曾预料的震动。

搞数学的、搞计算机的、搞物理的、搞金融的各界大佬都在发文悼念。

数学天才陶哲轩称他对数学和科学的现代基础设施投资举足轻重:

他创办的的基金会不仅是arXiv的重要资助方,还支持了SLMath研究所(前MSRI)等主要机构,以及即将在费城举办的2026年国际数学家大会(ICM)。

同时,我也有幸在过去十几年间得到Simons Investigator Award的支持,这极大地推动了我在加州大学洛杉矶分校团队的众多研究项目。

量化之王谢幕,“用数学赚钱比印钞机还快”

AQR资本管理公司创始人Clifford Asness评论:

丘吉尔曾说伟大与良善很少为一人所有。James Simons(西蒙斯),是这一规则的例外。

北大智能学院副院长陈宝权,称他“是量化交易的鼻祖,用数学模型赚钱比印钞机还快”。

所以西蒙斯,究竟何方神圣?

他是量化交易鼻祖、“量化之王”,创办华尔街神话——文艺复兴科技公司,旗下第一支基金产品Medallion,30年年均回报率达66%。

他是数学天才,先后在MIT、哈佛任教,拿下奥斯瓦尔德·维布伦几何奖,与陈省身、杨振宁均有过合作。

他还是一位慈善家,创立西蒙斯基金会,曾向清华捐赠了一栋“陈赛蒙斯楼”,资助项目涵盖生物学、数学、物理学、理论计算机科学、神经科学等众多领域。

他也曾用这样话形容自己的一生:

I did a lot of math. I made a lot of money, and I gave almost all of it away.(我做了大量的数学研究,赚了很多钱,然后几乎全部都捐了出去。)

量化之王谢幕,“用数学赚钱比印钞机还快”

James Simons传奇的一生,刚刚画上了句号。

但他的成就和影响力还在继续流传。

用数学模型赚钱比印钞机还快

在西蒙斯一生的诸多传奇经历中,最为人称道的就是创立文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies),开创了量化交易的先河。

所谓量化交易,简单说就是利用数学模指导交易决策,到现在整个华尔街有三分之一的交易都用到了这种方法

利用数学模型,西蒙斯把四个投资基金变成了“虚拟印钞机”,其中一支名为Medallion的基金,30年年均回报率达到了66%。

量化之王谢幕,“用数学赚钱比印钞机还快”

除了把数学当做工具,缔造出华尔街传奇之外,西蒙斯在数学领域本身同样颇有贡献,陶哲轩将他称为一位著名的微分几何学家。

究其原因,是他自幼对数学的热爱。

1938年4月,西蒙斯出生于马萨诸塞州的牛顿,他的父亲是一家鞋厂的经理,母亲是全职主妇。

他很早就表现出了对数学的热情,甚至打发时间的方式也因此有些与众不同——有时会反复研究数字,还时不时思考芝诺悖论(一系列关于运动和时空的哲学难题)。

在兴趣的驱使下,西蒙斯也成为了一名数学天才,1958年,年仅20岁的西蒙斯就完成了他在MIT的本科学习。

不仅本科毕业得早,西蒙斯的博士生涯也是只用了三年就实现了“速通”——1961年,他凭借“黎曼流形的完备性群分类的新证明”,获得了UC伯克利的数学博士学位,并先后到MIT和哈佛任教。

但西蒙斯的第一段教授生涯持续时间并不长,然后就被征召参加密码破译工作,接着又在1968年因故被研究所开除。

但幸运的是,在这段工作期间,西蒙斯没有放下对数学的研究,加上他之前天才般的经历,在西蒙斯被解雇后就有人递来橄榄枝,邀请他担任石溪大学(纽约州立大学石溪分校)数学系主任。

也正是在这里,西蒙斯迎来了他人生中的第一个高光时刻。

1974 年,他和陈省身共同发表了一篇题为《特征形式和几何不变量(Characteristic forms and geometric invariants)》的论文,提出了陈-西蒙斯不变量的几何测量

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彼时的两人还并不知道,他们的工作不仅在数学领域,而且在量子场论、弦理论和凝聚态物理领域,都发挥了开创性的作用。

1976年,西蒙斯因为这项研究,获得了美国数学会的维布伦(Oswald Veblen)奖,这是全美最高级的几何学奖项

后来,他们的发现被美国理论物理学家、1990年菲尔兹奖得主威滕(Edward Witten)构建出了陈-西蒙斯理论。

2016年,来自英美的三名物理学家用陈-西蒙斯理论描述了分数量子霍尔效应,并获得2016年的诺贝尔物理学奖。

不过西蒙斯曾对TED表示,他和陈省身都“不懂任何物理”,也从来没有想到他们的发现会被应用于物理学,但他们对此感到很满意。

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但其实,“不懂物理”的西蒙斯,也曾亲身与物理学家展开过合作,这个物理学家就是杨振宁 。

那时候的杨振宁已经凭借“宇称不守恒”理论获得了诺贝尔奖,但他并不满足于此,还想建立更大的规范场理论,这个理论就是具有“现代物理基石”之称的杨-米尔斯方程。

但在此过程中,杨振宁在数学上遇到了一些困难,在这样的背景之下,通过跨界合作,西蒙斯给杨振宁带来了重要启发,最终促成了理论的建立。

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:杨振宁和西蒙斯,图源:石溪大学

按照常规的剧本,西蒙斯应该是会继续高歌猛进,在数学界取得更辉煌的成就,但获奖之后仅过两年,西蒙斯就离开了学术界。

当然,这并不是西蒙斯对数学失去了兴趣,而是他想来一次跨界,把自己所热爱的数学应用到更广阔的领域,此时他选择的“实验对象”,是此前从未接触过的金融

1978年,西蒙斯正式离开学术界,创办了投资公司Monemetrics,即日后大名鼎鼎的对冲基金文艺复兴科技公司(Rentec)的前身。

后来便有了西蒙斯用数学模型缔造出四支基金的故事,直到2010年他退任文艺复兴的CEO时,个人资产已经达到了110亿美元。

至于他赚来的钱,大部分也被用在了慈善事业,1994年,他和妻子Marilyn一起创立了西蒙斯基金会

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到2003年,基金会的第一个资助项目促成,资金主要用于自闭症的研究。

随着基金会的发展,西蒙斯扩大了资助项目,涵盖生物学、数学、物理学、理论计算机科学、神经科学以及科学推广和教育,基金会的受资助者相继获得了诺贝尔奖、菲尔兹奖和其他领域的最高荣誉,同时该基金会也是arXiv平台的重要资助方。

2011年,清华大学110周年校庆之际,为了纪念和两位清华校友——陈省身和杨振宁的合作,西蒙斯向清华捐赠了一栋“陈赛蒙斯楼”

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2016年,国际天文学联合会将美国天文学家克莱德·汤博(Clyde Tombaugh)于1936年发现的小行星6618以西蒙斯的名字命名,以表彰他对数学和慈善事业的贡献。

此后的2023年,西蒙斯一口气向他曾任教过的石溪大学捐赠了5亿美元,创下了美国高校的单笔捐赠记录。

“我的生活要么是A,要么是D”

去世前,西蒙斯的净资产估计约314亿美元,排在2024年《福布斯》全球富豪榜第55位。

不过,亿万富翁、众多成就傍身的背后,西蒙斯也有不为人所熟知的经历。

和绝大多数人一样,西蒙斯曾陷于低谷,遭受过质疑。

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在他最初放弃学术生涯,创立Monemetrics投资公司时,他还从未上过金融课程,甚至对市场也只是略有兴趣。

但他相信自己,坚信一个由数学家、物理学家及统计学家(主要是之前的大学同事)组成的小团队,能够分析金融数据,识别市场趋势,并进行盈利交易。

长期以来,股票和债券一直是华尔街经纪公司、投资银行和共同基金公司的专属领域。这些机构有大把年轻、精力充沛的MBA分析师会将上市公司研究成果交给资深财富管理者,后者凭借经验和直觉挑选市场赢家。

而最初,面对西蒙斯团队及他们的定量方法,这些金融专家对其不屑一顾。

有几次,西蒙斯的方法还酿成了高成本的错误。

比如有一次公司通过计算机程序大量购买缅因州土豆期货,几乎垄断了市场。这一操作引起了美国监管期货交易的商品期货交易委员会的反对。

最后西蒙斯他们不得不出售在缅因州土豆期货中的投资,错失了巨大的潜在利润。

除了在事业上,西蒙斯在生活中同样并非一帆风顺。

1996年,34岁的大儿子Paul Simons骑自行车出事故身亡;2003年,24岁的小儿子Nicholas Simons在巴厘岛溺水身亡。此外,他和前妻还育有两个孩子,和妻子Marilyn Hawrys还有一个女儿。

西蒙斯曾向朋友坦言:My life is either aces or deuces.(我的一生,非高潮即低谷。)

即便如此,西蒙斯一直对自己想做的事保持热情。在一次MIT演讲中,西蒙斯分享了自己的五项原则:

做一些新颖的事,不要随波逐流;与你能找到的最聪明的人为伍;让美引领方向;不轻易放弃;对好运充满期望。

量化之王谢幕,“用数学赚钱比印钞机还快”

参考链接:
[1]https://mathstodon.xyz/@tao/112418885909290483
[2]https://twitter.com/i/trending/1788971366668242948
[3]https://www.simonsfoundation.org/2024/05/10/remembering-the-life-and-careers-of-jim-simons/

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正文完
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